A Monte Carlo Multi-Asset Option Approximation for General Stochastic Processes
Abstract We derived a model-free analytical approximation of the price of a multi-asset option defined over an arbitrary multivariate...
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Quantitative Finance: Exercises and Applications
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Mercados financieros internacionales: Descripción y análisis
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Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options (JBF - Vol 66)
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Portafolios de Inversión Óptimos: Modelos y Algoritmos.
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How the emerging markets are affected during crisis? An empirical research of the CDS Basis through
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