ECO189 Análise Econometrica (Series Temporais)
- Juan Carlos Arismendi Zambrano
- Jan 23, 2016
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Objetivos
O objetivo da disciplina é apresentar aos alunos os principais métodos de estimação de modelos econométricos de séries temporais, bem como as de implementação computacional desses modelos;
Capacitar o aluno para que ao final do semestre tenha condições de explicar os elementos básicos que compõem a ciência econômica e entender os princípios em que se baseia.
Conteúdo Programático 1. PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (a) Conceitos básicos (b) Processos estacionários (c) Processos não estacionários 2. RAÍZES UNITÁRIAS (a) Tendência determinista e tendência estocástica (b) Testes para uma raiz unitária (c) Testes para múltiplas raízes unitárias 3. MODELOS UNIVARIADOS DE SÉRIES DE TEMPO - ENFOQUE DE BOX-JENKINS (a) Identificação (b) Estimação (c) Verificação (d) Previsão 4. MODELOS ESTRUTURAIS PARA SÉRIES DE TEMPO (ALUNOS PÓS APENAS) (a) Modelos básicos (b) Representação em forma de espaço de estado (c) Filtro de Kalman (d) Estimação, verificação e previsão 5. MODELOS DE VOLATILIDADE (a) Modelos ARCH, GARCH e suas extensões (b) Modelos de volatilidade estocástica 6. ANÁLISE DE COINTEGRAÇÃO (a) Conceitos básicos (b) Procedimento de Engle-Granger (c) Procedimento de Johansen 7. EXOGENEIDADE (a) Conceitos de exogeneidade (b) Testes de exogeneidade 8. MODELOS DE VETOR AUTO-REGRESSIVO (a) Vetor auto-regressivo irrestrito ou padrão (b) Vetor de correção de erros (VEC) (c) Estimação, verificação e previsão (d) Teste de causalidade de Granger (e) Função de resposta ao impulso (f) Decomposição da variância do erro de previsão (g) Vetor auto-regressivo estrutural
Avaliação A avaliação da aprendizagem será feita por: 1. A apuração da freqüência às aulas ou às atividades previstas; 2. Atribuição de notas a trabalhos e/ou exames Serão efetuadas 2 (duas) avaliações no decorrer do semestre e duas tarefas. A média final será dada calculando-se a média aritmética simples entre as notas das três provas (Somando 75%): 1. Prova 1 - 29/03/2016 2. Prova 2 - 17/05/2016 e uma tarefa (25%): 1. Tarefa 1 - 10/05/2016 Será considerado aprovado o aluno com freqüência suficiente, que obtiver a média aritmética das três avaliações superior a 5,0 (cinco). Será reprovado por falta o estudante que deixar de freqüentar mais de 25% (vinte e cinco por cento) da disciplina ou de uma atividade.
Referências [1] BUENO, Rodrigo De Losso. Econometria de Séries de Tempo, Cengage, 2008. [2] ENDERS, W. Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, 2a. ed, 2004. [3] MORETINI, P. A. Econometria Financeira, Editora Blucher, 2008. [4] VASCONCELLOS, M. A.; ALVES, D. Manual de Econometria, Atlas, 2000 [5] SPANOS, A. Statistical foundations of econometric modelling. Cambridge University Press, 1986. [6] WOOLDRIDGE, Jeffrey. Introdução a Econometria. 2da. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006.